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20200706 载入史册的暴涨期间还能做些什么?没错!套利。

2020年7月注定是是载入史册的7月,以当下今日更甚,可惜不才,跨式叠加备兑失衡,遭遇Gamma重击,形成了个人投资历史上的至黑时刻,创造最大亏损。但是痛心疾首向来不是解决问题的途径。今天讨论的不是反应慢半拍的研判失误,而是面对情绪高涨的暴涨,我们无股可买,空仓者还能参与点什么。

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有一种跑龙套叫包钢股份

经历过多次送配除权之后的包钢股份(600010),随着业绩萎靡,价格已经跌到无以复加的1元附近。按照游戏规则,低于1元20个交易日,股票实施退市。作为包头市的支柱企业,可以夸张地说没有包钢就没有包头市,上市融资带来的全市场吸纳作用,远远比银行资金成本便宜得多。这些因素纠缠在一起,地方或企业都没有退市的意愿,所以1元是理论上的铁底,如果低于1元,也会出现国资委伸手接盘等操作,近期市场内也是屡见不鲜。

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实验角度出发的套利摸索

前几日,基建工程(165525)溢价11%以上,场内大量主动买盘,承载力超过2亿元,引发大量场外申购转场内卖出的套利者。看到信息已经收盘,赶不上这波了。

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300ETF期权来了,可能出现与50ETF期权跨品种的策略

50指数主要覆盖金融等权重,300指数横跨沪深。按照权重来看,50当然占比100%了,300的前80只成分股占比68.44%,截至目前最新的成分股清单,手工做了下交集,有40只重叠成分股,分别占50和300成分的95.84%和41.88%,关联度较高。

那么问题来了:2:1的成分,波动是否存在相似性?K线重叠后可以看到拟合度很高,毕竟深市的波动未计算在内。

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诸葛50 vs 50ETF 期权套利增强策略实验

起因:这些天一直对50ETF的套利策略苦恼,搬砖的人多了,自然就没有那么多机会,没有那么大的空间留给你去套利了。期指、期权、现货这些基本款式都无利可图了,对于交易市场是好事,激活市场的有效性,但是对于我来说,没有盈利机会,是可悲的。在整理股事前诸葛模型数据目录的时候,突发奇想,如果用股事前诸葛的个股趋势模型预测上证50的成分股持有或空仓,是否会组合出增强版的非全天候ETF来呢?恰逢周末,就来做个实验。

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