前几日,基建工程(165525)溢价11%以上,场内大量主动买盘,承载力超过2亿元,引发大量场外申购转场内卖出的套利者。看到信息已经收盘,赶不上这波了。

几年前也做过类似的套利,有些蝇头小利,但是溢价套利确实是高风险的,因为1元的东西,你希望溢价卖1.2元本身就是有问题的。

今天看到又有溢价LOF,考虑到承接力只有几十万,估计就是基金公司花小钱吸引套利者去申购,赚取申购费吧。
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但是考虑到沪深300的当日跌幅,研判为上涨中继的5日线确认和牛市中的沪深300不会有问题的激进想法,打算试试这个溢价会不会后续引来更大的诱饵承接?套利须趁早,于是乎,记录一篇细节看看。

路径还是老套路:场外申购-转场内-卖出。溢价消失则7日后赎回,考虑沪深300的稳定性,7日没准还有的赚。

附记:场外申购完,才看到场内申购会节约2天,但是手续费看不到,心里不是很有底,而且场内显示不是净值而是市场价格,担心搞错,就选择老路线场外申购了。

第一步,收盘前申购,一折费用大约84元。

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周一晚间得到准确份额和相关信息,赶上原油暴跌30%+,美国熔断,300指数也不好看,伤到肉了。

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第二步,确认份额后转入场内。

晚上紧接着转入场内。前提是:我之前已经获取了我开户营业部的深圳席位号码,并且临柜绑定了自己的TA账户,如果没有做这步,需要提前完成。很神奇的是,转给营业部,自动划转给我,以前还担心送给券商了。

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周三可以交易。希望能够反弹。周二已经看到企稳了。大A要扛起稳定全球的大旗吗?

第三步,场内到账,酌情卖出,外围+套利踩踏,套利失败。