2019年12月

300ETF期权来了,可能出现与50ETF期权跨品种的策略

50指数主要覆盖金融等权重,300指数横跨沪深。按照权重来看,50当然占比100%了,300的前80只成分股占比68.44%,截至目前最新的成分股清单,手工做了下交集,有40只重叠成分股,分别占50和300成分的95.84%和41.88%,关联度较高。

那么问题来了:2:1的成分,波动是否存在相似性?K线重叠后可以看到拟合度很高,毕竟深市的波动未计算在内。

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